金融工程

    课程名称：金融工程（Financial Engineering）

    课程代码：20-120100-10-08

    课程性质：管理科学与工程专业硕士生专业选修课

   
    授课教师：李金林教授、博士生导师

    开课时间：2004年9月—2004年12月

    课程目标：
        1. 掌握远期、期货、互换、期权等金融衍生产品的基本原理及市场运作机制；
        2. 掌握金融衍生产品定价的基本原理；
        3. 掌握运用金融衍生产品进行风险管理的基本原理；
        4. 了解金融衍生产品定价的数学方法及计算机实现；
        5. 为毕业论文中与金融衍生产品相关的部分提供基本理论支持。

    课程主要内容：
        1. 金融工程概论；
        2. 金融工程基本分析方法；
        3. 期货与远期；
        4. 利率、久期、互换；
        5. 期权市场、股票期权、交易策略；
        6. 股价行为、期权定价；
        7. Greek Letters、数值方法；
        8. BS模型扩展、奇异期权；
        6. 利率衍生品。

    参考书：
   
    1.指定教材：
书名：Options, Futures and other Derivatives, 4th ed.（影印版）
作者：John Hull
出版社：清华大学出版社
出版时间：2001年9月
   
    2.重点参考教材:
① 《金融工程》（2003）， 郑振龙主编，高等教育出版社
② 《期权、期货和其它衍生产品》第三版（2000），John Hull著，张陶伟译，华夏出版社
   
    3.其他参考教材:
① 《衍生金融工具与风险管理》第五版（2004），Don M. Chance著，郑磊译，中信出版社
② 《金融工程》（1998），约翰.马歇尔等著，宋逢明译，清华大学出版社
③ 《金融工程原理》（1999），宋逢明著，清华大学出版社
④ 《金融工程案例》（2001），罗伯特.C.默顿等著，东北财经大学出版社
⑤ 《金融工程学》(1999),洛伦兹?格利兹著,唐旭译，经济科学出版社
⑥ 《金融工程学》(2002),陈松男著，复旦大学出版社