随机过程

    授课教师:崔利荣教授

    课程授课对象：博士、硕士研究生；

    课程目的：使研究生通过选修这门课程，基本上了解随机过程的基本内容、基本技巧和思维方式。为随机过程在管理科学与经济学中的应用奠定基础。

   课程主要内容：
        1. 概率基础概；
        2. Poisson过程；
        3. 更新理论；
        4. 马尔可夫链；
        5. 连续时间马尔可夫链；
        6. Brownian运动与其它随机过程；
        7. 随机游动与鞅；
        8. 随机秩关系。

    参考书:
    1.“Stochastic Processes”，Sheldon M. Ross, John Wiley & sons, 1983.
    2.“Introduction to Stochastic Processes”，Erhan Cinlar , Prentice Hall, Inc., 1975.